公布金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法

03/01/2004

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為進一步規範金融機構衍生產品交易行為，大陸銀行業監督管理委員會於二○○四年二月四日公布金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法，並於同年三月一日起生效。

該暫行辦法所稱之金融機構包括在大陸境內設立之銀行、信託投資公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司及外國銀行在大陸境內設立之分行。該辦法界定衍生產品為價值取決於一種或多種基礎資產或指數之金融合約，包括遠期、期貨、掉期(互換)和期權等基本種類及具有一種或多種基本種類之特徵之其他結構化金融工具。此外，衍生產品交易業務分為兩大類，即金融機構為規避自有資產、負債之風險或為獲利進行之交易，以及金融機構向客戶（包括其他金融機構）提供衍生產品交易服務。

申請開辦衍生產品交易業務之金融機構應具備下列條件：

有健全之衍生產品交易風險管理制度及內部控管制度；

有完善之衍生產品交易前、中及後台自動連接之業務處理系統與實時之風險管理系統；

衍生產品交易業務主管人員應具備五年以上直接參與衍生產品交易活動和風險管理之資歷，且無不良記錄；

應具有從事衍生產品或相關交易二年以上且接受相關衍生產品交易技能專門培訓半年以上之交易人員至少二人、相關風險管理人員至少一人及風險模型研究人員或風險分析人員至少一人。上開人員相互不得兼任，且應無不良記錄；

有適當之交易場所及設備；

外國銀行分行申請開辦衍生產品交易業務，其母國應具備對衍生產品交易業務進行監管之法律框架，其母國監管當局應具備相應之監管能力；

大陸銀行業監督委員會規定之其他條件。

外資金融機構開辦衍生産品交易業務者，應向當地銀監局提交由授權簽字人簽署之申請材料，經審查同意後報大陸銀行業監督管理委員審批。外資金融機構擬在大陸境內兩家以上分行開辦衍生産品交易業務，可由外資法人機構總部或外國銀行主報告行統一向當地銀監局提交申請材料，經審查同意後報大陸銀行業監督管理委員審批。